图书介绍

极值估计在金融保险中的应用【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

欧阳资生著著
出版社：北京：中国经济出版社
ISBN：7501774331
出版时间：2006
标注页数：231页
文件大小：6MB
文件页数：242页
主题词：极值（数学）－数理统计－应用－金融；极值（数学）－数理统计－应用－保险

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图书目录

目录1

序言1

第一章引言1

§1.1 研究意义与国内外研究综述1

§1.2 本书研究的主要内容、方法和创新7

第二章极值分布的基本理论16

§2.1 渐近模型16

§2.2 分布的极值指数的估计25

§2.3 最小值的渐近模型32

§3.1 极值指数的修正的Pickands估计35

第三章修正的Pickands估计门限值的自助估计方法35

§3.2 主要结果37

§3.3 自助法的实现步骤43

§3.4 定理的证明45

第四章基于指数回归模型的极值估计的门限值的选取方法§4.1 问题的提出60

§4.2 自适应的门限值的选取方法62

§4.3 基于指数回归模型的矩估计的门限值的选取71

第五章一种概率分布的高分位数的最优估计77

§5.1 高分位数估计的几种常用方法回顾77

§5.2 主要结果83

§5.3 定理的证明89

§6.1 删失情形下的极值指数的估计101

第六章小样本情形下适度删失时的极值指数估计101

§6.2 删失情形下的极值指数的WLS估计103

§6.3 模拟研究107

§6.4 WLS估计与指数回归模型结果的比较114

第七章极值估计在度量极值风险中的应用116

§7.1 传统的度量风险的工具和最新进展116

§7.2 GPD模型的VaR125

§7.3 指数回归模型的VaR139

§7.4 模型选择与VaR估计144

§7.5 广义极值分布模型（GEV）度量极值风险157

§7.6 极值理论在信用资产组合管理中的应用162

§7.7 二元相依极值风险的Copula度量简介168

第八章大的索赔数据的广义Pareto分布拟合190

§8.1 问题的提出190

§8.2 数据的描述191

§8.3 统计模型193

§8.4 模型的一些应用197

第九章贝叶斯极值估计及其在信用估计中的应用201

§9.1 问题的提出201

§9.2 负二项-Pareto分布模型204

§9.3 全Paretian模型参数的贝叶斯估计和贝叶斯信用估计206

§9.4 随机模拟与实例分析210

参考文献215

后记230